Vwap Indicator Daily Tradestation Forex

Trading avec VWAP et MVWAP Le prix moyen pondéré du volume (VWAP) et le prix moyen pondéré du volume mobile (MVWAP) sont des outils de trading qui peuvent être utilisés par tous les commerçants. Cependant, ces outils sont utilisés le plus souvent par les commerçants à court terme et dans les programmes de négociation basés sur l'algorithme. MVWAP peut être utilisé par les opérateurs à plus long terme, mais VWAP ne regarde qu'un jour à la fois en raison de son intra jour de calcul. Les deux indicateurs sont un type spécial de prix moyenne qui prend en compte le volume cela fournit un aperçu beaucoup plus précis du prix moyen. Les indicateurs servent également de point de repère pour les individus et les institutions qui souhaitent évaluer si elles ont obtenu une bonne exécution ou mauvaise exécution sur leur commande. (Pour une amorce, voir Moyennes mobiles pondérées: les bases.) Calcul du VWAP Le calcul du VWAP est effectué par le logiciel de cartographie et affiche une superposition sur le graphique représentant les calculs. Cet affichage prend la forme d'une ligne, similaire à d'autres moyennes mobiles. Calculer le prix typique pour la première période (et toutes les périodes dans la journée suivante). Le prix typique est atteint en ajoutant le haut, le bas et le proche, et en divisant par trois: (HLC) 3 Multipliez ce prix typique par le volume pour cette période. Cela nous donnera une valeur appelée TPV. Conservez un total cumulatif des valeurs TPV, appelé TPV cumulatif. Ceci est obtenu en ajoutant continuellement le TPV le plus récent aux valeurs antérieures (sauf pour la première période, puisqu'il n'y aura pas de valeur antérieure). Ce chiffre devrait toujours être de plus en plus à mesure que la journée progresse. Conserver un total cumulatif de volume cumulatif. Pour ce faire, ajoutez continuellement le volume le plus récent au volume précédent. Ce nombre ne devrait augmenter qu'au fur et à mesure que la journée progresse. Calculez VWAP avec vos informations: cumulatif TPVcumulative volume. Cela fournira un prix moyen pondéré en fonction du volume pour chaque période et fournira les données pour créer la ligne d'écoulement qui recouvre les données de prix sur le graphique. Il est probablement préférable d'utiliser un tableur pour suivre les données si vous le faites manuellement. Un feuillet peut être facilement mis en place. Figure 1: En têtes de tableur Source: Microsoft Excel Les calculs appropriés devront être saisis. Atteindre le MVWAP est assez simple après VWAP a été calculé. Un MVWAP est fondamentalement une moyenne des valeurs VWAP. VWAP est calculé seulement chaque jour, mais MVWAP peut se déplacer de jour en jour parce qu'il est une moyenne d'une moyenne. Cela donne aux commerçants à plus long terme un prix moyen pondéré en fonction du volume. Si un commerçant voulait une période de 10 MVWAP, ils attendaient simplement pour les dix premières périodes à s'écouler, puis serait la moyenne des 10 premiers calculs VWAP. Pour obtenir le calcul du MVWAP, faites la moyenne des 10 chiffres VWAP les plus récents, incluez un nouveau VWAP de la période la plus récente et supprimez le VWAP de 11 périodes plus tôt. Appliquer aux graphiques Bien que la compréhension des indicateurs et des calculs associés soit importante, le logiciel de cartographie peut faire les calculs pour nous. Sur les logiciels qui ne comprennent pas VWAP ou MVWAP, il peut toujours être possible de programmer l'indicateur dans le logiciel en utilisant les calculs ci dessus. (Pour des informations complémentaires, voir Conseils pour la création de graphiques de stock rentables.) En sélectionnant l'indicateur VWAP, il apparaît sur le graphique. Généralement, il ne devrait pas y avoir de variables mathématiques qui peuvent être modifiées ou ajustées avec cet indicateur. Si un commerçant souhaite utiliser l'indicateur Moving VWAP (MVWAP), elle peut ajuster le nombre de périodes à la moyenne dans le calcul. Cela peut être fait en ajustant la variable dans notre plate forme graphique. Sélectionnez l'indicateur, puis entrez dans sa fonction d'édition ou de propriétés pour modifier le nombre de périodes moyennes. Différences entre VWAP et MVWAP Il existe quelques différences majeures entre les indicateurs qui doivent être compris. VWAP fournira un total courant tout au long de la journée. Ainsi, la valeur finale de la journée est le prix moyen pondéré en fonction du volume pour la journée. Si vous utilisez un graphique d'une minute, il ya 390 (6,5 heures x 60 minutes) des calculs qui seront effectués pour la journée, avec la dernière fournissant les jours VWAP. MVWAP d'autre part fournira une moyenne du nombre de calculs VWAP que nous souhaitons analyser. Cela signifie qu'il n'y a pas de valeur finale pour MVWAP car il peut fonctionner de façon fluide d'un jour à l'autre, fournissant une moyenne de la valeur VWAP au fil du temps. Cela rend le MVWAP beaucoup plus personnalisable. Il peut être adapté aux besoins spécifiques. Il peut également être beaucoup plus sensible aux mouvements du marché pour les métiers à court terme et les stratégies ou il peut atténuer le bruit du marché si une période plus longue est choisi. VWAP fournit des informations précieuses pour acheter et détenir des commerçants, en particulier après l'exécution (ou fin de journée). Il permet au commerçant de savoir si elles ont reçu un meilleur que le prix moyen de ce jour ou si elles ont reçu un prix pire. MVWAP ne fournit pas nécessairement cette même information. (Pour en savoir plus, voir Présentation de l'exécution des ordres.) Le VWAP démarre chaque jour. Le volume est lourd dans la première période après l'ouverture du marché donc, cette action pèse généralement lourdement dans le calcul VWAP. Le MVWAP peut être transporté de jour en jour, car il sera toujours en moyenne les périodes les plus récentes (10 par exemple) et est moins sensible à toute période individuelle et devient progressivement moins les périodes plus moyennes. Stratégies générales Lorsqu'une valeur est une tendance, nous pouvons utiliser VWAP et MVWAP pour obtenir des informations sur le marché. Si le prix est au dessus de VWAP, c'est un bon prix intra day à vendre. Si le prix est inférieur à VWAP, c'est un bon prix intra day à acheter. (Pour une lecture supplémentaire, voir Avantages des graphiques Intraday basés sur les données.) Il ya une mise en garde à l'utilisation de cette intra journée cependant. Les prix sont dynamiques, donc ce qui semble être un bon prix à un point de la journée peut ne pas être à la fin des jours. Sur les jours à la hausse tendances, les commerçants peuvent tenter d'acheter que les prix rebondissent MVWAP ou VWAP. Alternativement, ils peuvent vendre dans une tendance baissière que le prix pousse vers le haut vers la ligne. La figure 2 montre trois jours d'action de prix dans le iShares Silver Trust ETF (SLV). Comme le prix a augmenté, il est resté largement au dessus du VWAP et MWAP, et décline aux lignes des possibilités d'achat fourni. Comme le prix a chuté, ils sont restés largement en dessous des indicateurs et les rassemblements vers les lignes étaient des opportunités de vente. TSMC: VWAP avec indicateur de déviation standard. TSMC: VWAP avec indicateur de déviation standard. VWAP SD indicateur problèmes J'ai fait une certaine variante de cet indicateur. Il calcule les valeurs à partir du début du jour et ne montre que l'écart type VWAP. Pendant le développement, j'ai trouvé quelques problèmes: 1) indicateur démarre non seulement une fois, mais plus de fois. Plus l'intervalle de temps est long, plus le démarrage sera long 2) L'indicateur affiche les valeurs du deuxième jour (de l'historique) (son OK) mais pas à partir de 00:00, mais plus tard je joindre des fichiers ELD et une partie du journal pour 30 minutes. Quelqu'un peut il m'aider Merci à l'avance. Si IsStart True puis Begin IsStart False Si ShowInfo True Then Imprime (quotIsStartquot) Fin si CurrentSession (1) ltgt CurrentSession (1) 1 Puis si Date gt Date 1 Puis Commencer SumBPPV 0 SumBV 0 Nombre 0 Fin BarPrix AvgPrice BarVolume UpTicks DownTicks BPBV BarPrice BarVolume SumBPPV SumBPPV BPBV SumBV SomBV BarVolume Count Compte 1 Si SumBV gt 0 Ensuite Begin VWAPrice SumBPPV SumBV Fin Pour Index 0 Pour Compter 1 Commencer BarPrix AvgPrice Index BarVolume UpTicks Index Index DownTicks SumVRNC SumVRNC (BarVolume SumBV) Carré (BarPrice VWAPrice) Fin VWAPSD Squareroot (SumVRNC) Plot1 (VWAPSD, quotVWAPStDevDquot) Si ShowInfo True Then Begin OInfo quotquot OInfo OInfo quotDTm: quot AAgetSDateTime (Bardatetime 0.ELDateTimeEx) quot quot OInfo OInfo QuotD: Quot NumToStr (Date 19000000, 0) Quot OInfo OInfo quotD1: quot NumToStr (Date 1 19000000, 0) quot quot OInfo OInfo quotCount: quot NumToStr (Count, 0) Quot OInfo OInfo quotBPrice: quot NumToStr (BarPrice, 3) Quot OInfo OInfo quotVWAPSD: Quot NumToStr (VWAPSD, 3) Quot OInfo OInfo QuotCSss: quot NumStr (CurrentSession (1), 0) quot quot Impression (OInfo) Fin Entrées: DateTime (NumericSimple) Vars: AnsN (0), MonthsN (0), DaysN (0), HoursN (0) ), SecondeS (quotquot), chaîne de caractèresS (quotquot), chaîne de caractèresS (quotquot), chaîne de caractèresS (quotquot), chaîne de caractèresS (quotquot), chaîneHoursS (quotquot), chaîne MinutesS (quotquot), stringSecondS (quotquot) YearsN Yearfromdatetime DateTime MonthsN Monthfromdatetime DateTime) DaysN Dayfromdatetime (DateTime) HeuresN Hoursfromdatetime (DateTime) MinutesN Minutesfromdatetime (DateTime) SecondsN Secondsfromdatetime (DateTime) YearsS NumToStr (YearsN, 0) MoisS NumToStr (MoisN, 0) DaysS NumToStr (DaysN, 0) HeuresS NumToStr (HoursN, 0) MinutesS NumToStr (MinutesN, 0) SecondsS NumToStr (SecondsN, 0) Si MonthsN lt 9 Puis MonthsS quot0quot MoisS Si DaysN lt 9 Puis DaysS quot0quot DaysS Si HoursN lt 9 Puis HeuresS quot0quot HeuresS Si MinutesN lt 9 Puis MinutesS quot0quot MinutesS Si SecondsN lt 9 Then SecondsS quot0quot SecondesS AAgetSDateTime YearsS quot. quot MoisS quot. quot DaysS quot quot HeuresS quot: quot MinutesS quot: quot SecondesS IsStart DTm: 2014.10.26 18:00:00 D: 20141026 D1: 20141026 Nombre: 1 VWAPSD: 0.000 CSss: 1 DTm: 2014.10.26 18:30:00 D: 20141026 D1: 20141026 Décompte: 2 VWAPSD: 0.345 CSss: 1 DTm: 2014.10.26 19:00:00 D: 20141026 D1: 20141026 Décompte: 3 VWAPSD: 0.604 CSss: 1 IsStart DTm: 2014.10.26 19:00:00 D: 20141026 D1: 20141026 Nombre: 1 VWAPSD: 0.000 CSss: 1 DTm: 2014.10.26 19:30:00 D: 20141026 D1: 20141026 Décompte: 2 VWAPSD: 0.093 CSss : 1 DTm: 2014.10.26 20:00:00 D: 20141026 D1: 20141026 Nombre: 3 VWAPSD: 0,319 CSss: 1 DTm: 2014.10.26 20:30:00 D: 20141026 D1: 20141026 Nombre: 4 VWAPSD: 0.736 CSss : 1 DTm: 2014.10.26 21:00:00 D: 20141026 D1: 20141026 Nombre: 5 VWAPSD: 1.211 CSss: 1 IsStart DTm: 2014.10.26 20:00:00 D: 20141026 D1: 20141026 Nombre: 1 VWAPSD: 0.000 CSss: 1 DTm: 2014.10.26 20:30:00 D: 20141026 D1: 20141026 Décompte: 2 VWAPSD: 0.448 CSss: 1 DTm: 2014.10.26 21:00:00 D: 20141026 D1: 20141026 Décompte: 3 VWAPSD: 0.794 CSss: 1 DTm: 2014.10.26 21:30:00 D: 20141026 D1: 20141026 Nombre: 4 VWAPSD: 0.847 CSss: 1 DTm: 2014.10.26 22:00:00 D: 20141026 D1: 20141026 Nombre: 5 VWAPSD: 0.946 CSss: 1 DTm: 2014.10.26 22:30:00 D: 20141026 D1: 20141026 Nombre: 6 VWAPSD: 0.961 CSss: 1 DTm: 2014.10.26 23:00:00 D: 20141026 D1: 20141026 Nombre: 7 VWAPSD: 0.712 CSss: 1 IsStart DTm: 2014.10.26 21:00:00 D: 20141026 D1: 20141026 Nombre: 1 VWAPSD: 0.000 CSss: 1 DTm: 2014.10.26 21:30:00 D: 20141026 D1: 20141026 Nombre: 2 VWAPSD: 0,203 CSss: 1 DTm: 2014.10.26 22:00:00 D: 20141026 D1: 20141026 Nombre: 3 VWAPSD: 0.388 CSss: 1 DTm: 2014.10.26 22:30:00 D: 20141026 D1: 20141026 Nombre: 4 VWAPSD: 0,412 CSss: 1 DTm: 2014.10.26 23:00:00 D: 20141026 D1: 20141026 Nombre: 5 VWAPSD: 0.392 CSss: 1 DTm: 2014.10.26 23:30:00 D: 20141026 D1: 20141026 Nombre: 6 VWAPSD: 0.630 CSss: 1 DTm: 2014.10.27 00:00:00 D: 20141027 D1: 20141026 Nombre: 1 VWAPSD: 0.000 CSss: 1 DTm: 2014.10.27 00:30:00 D: 20141027 D1: 20141027 Nombre: 2 VWAPSD: 0.156 CSss: 1 DTm: 2014.10.27 01:00:00 D: 20141027 D1: 20141027 Nombre: 3 VWAPSD: 0.120 CSss: 1.